Prijscorrelaties in cryptovaluta

Cryptocurrency Price Correlations

Cryptocurrency is tijdens specifieke periodes herhaaldelijk achter elkaar bewogen. Een goed voorbeeld zijn de altcoins, waarvan de prijs is gestegen na het besluit van de SEC op 10 maart, terwijl een maand eerder alternatieve cryptocurrencies hun posities aanzienlijk verloren.

In andere gevallen heeft het verlies van bitcoin echter geleid tot de prijsstijging van altcoins. Een van de kritieke factoren voor een dergelijk scenario is een essentieel incident geworden in de cryptocurrency-ruimte. Zo speelden de opkomst en ondergang van DAO en de weigering van de SEC in een register het exchange-traded Fund (ETF) van de gebroeders Winklevoss ook in het voordeel van de alternatieve cryptocurrencies.

Onze beste handelsrobots

De prijs van Ethereum steeg met meer dan 200% in de week na de aankondiging van de SEC.

Vóór de beslissing van de SEC steeg de bitcoin-prijs kort boven de $ 1.300 per munt, waarmee alle eerdere records werden verbroken. Na het falen van de SEC daalde de prijs van cryptocurrency met ongeveer 30%, terwijl altcoins sterk in prijs zijn gestegen - velen van hen piekten voor alle tijd van hun bestaan. Het Ethereum steeg bijvoorbeeld in de week na de aankondiging van de SEC met meer dan 200% in prijs. De vergelijkbare situatie was met Monero en Dash - de koersen van deze altcoins stegen met meer dan 100% vanwege de weigering van SEC.

Maar hoe verandert de prijs van verschillende cryptocurrencies, als we niet kijken naar de specifieke gebeurtenis, maar naar een langere periode?

BTC en LTC: Bobbsey-tweeling

De meest objectieve manier om de prijsverhouding tussen de bitcoin en andere cryptocurrencies te bestuderen, is de analyse van bestaande statistieken. Met behulp van deze informatie kunnen marktonderzoekers bevredigende conclusies trekken over de altcoin-markt. Om bijvoorbeeld te begrijpen hoe sommige cryptocurrencies met elkaar omgaan, volstaat het om naar de gegevens van drie maanden te kijken. En het is vaak voldoende om de relatie tussen cryptocurrency-paren te beoordelen.

Een uitstekend voorbeeld van deze analyse is BTC / LTC - prijzen voor deze cryptocurrencies in de laatste drie maanden van 2013 weerspiegelen de positie van de voorgaande 18 maanden toen de correlatie van dit paar hoger was dan 0,7 en negen maanden toen het 0,8 bereikte. Zo'n sterke en positieve relatie tussen de cryptocurrency is gemakkelijk uit te leggen, vooral wanneer litecoin op de een of andere manier - "spin-off" van bitcoin, dezelfde technologie en ontwerpbenaderingen gebruikt.

BTC- en LTC-cursussen correleren echter niet altijd met elkaar. De analist bij ARK Investment Management, Chris Burniske, merkt op dat cryptocurrencies in verschillende richtingen bewegen tijdens de anticipatie van SEC.

Bitcoin en XRP: totaal verschillend

Een ander voorbeeld van een cryptocurrency-paar dat een stabiele relatie vertoont - BTC / XRP. Hun correlatie was lager dan 0,2 in elk kwartaal van 2015 en 2016. Bovendien, als je alle beschikbare gegevens over de prijzen van deze cryptocurrencies gemiddeld maakt, wordt het duidelijk dat 0,2 het gemiddelde resultaat is van prijscorrelatie BTC / XRP voor alle tijden van deze cryptocurrencies bestaan op de beurzen.

Het is omdat de twee cryptocurrencies erg van elkaar verschillen, zoals opgemerkt door handelaar Jacob Eliosoff - alleen op deze manier kunnen we hun zwakke onderlinge afhankelijkheid verklaren. Bitcoin en Litecoin hadden concurrerende aanbiedingen en waren gericht op een ander publiek dan XRP.

Bitcoin en ETH: precaire relaties

Het is niet voldoende om de relatie tussen andere cryptocurrency-paren te begrijpen door simpelweg de analyse van kwartaalgegevens te gebruiken. We moeten meer in statistieken afronden.

Als we bijvoorbeeld de cijfers voor een kwartaal nemen, vertoont het BTC / ETH-paar een bescheiden correlatie op het niveau van 0,57. Als we echter een kortere periode beschouwen, bijvoorbeeld een week, wordt het beeld interessanter - de correlatie bereikt 0,98 gedurende verschillende korte perioden. Tijdens de week van 1 augustus tot 7 augustus 2016 lag de relatie tussen de prijzen van BTC / ETH bijvoorbeeld boven de 0,9.

De correlatie tussen deze cryptocurrencies is echter niet altijd zo hoog geweest, met af en toe gebrekkige cijfers. In de week van augustus en oktober 2015 bereikte hun correlatie bijvoorbeeld 0,04.

ETC, XMR: van tijd tot tijd

De Ethereum Classik is een andere cryptocurrency die samengaat met een bitcoin-prijs op een verscheidenheid aan communicatie. Soms was hun correlatie slechts 0,004, en soms - 0,96, volgens CryptoCompare uit juli 2016. Het BTC / ETC-paar vertoont begin dit jaar een sterke relatie - het was meer dan 0,9 gedurende een week in januari. Met hetzelfde succes werd de verbinding echter zwakker, onder de 0,1, en bleef hij dalen, tot een factor 0,004 in januari 2017.

Het verhaal van het BTC / XMR-paar is vergelijkbaar met de situatie van BTC / ETH en BTC / ETC. Als we een verband zien tussen prijzen voor periodes van zeven dagen, kunnen we zien dat de correlatie 0,9 bereikt en vervolgens daalt tot 0. Zo was er bijvoorbeeld een stabiele relatie merkbaar in januari van dit jaar toen de verhouding 0,94 bereikte. En in februari was het tarief lager dan 0,2.

Deze twee cryptocurrencies verschillen erg van elkaar. Hoewel Bitcoin de schaalgrootte nog steeds niet kan bepalen, is Monero meer gefocust op de veiligheid van zijn investeerders. Bitcoin is gemaakt om de privacy van de gebruiker te waarborgen, voldeed niet aan de vermelde anonimiteit en maakte de identiteit van hun investeerders bekend. Monero biedt de investeerders een betere bescherming door ringhandtekeningen en verborgen adressen voor te stellen. Hierdoor won XMR aan populariteit in DarkNet.

Gevolgtrekking

Cryptocurrency-paren die in dit materiaal worden besproken, hebben een redelijk dynamische relatie. Soms bewegen ze achter elkaar en soms in tegengestelde richting. De cryptocurrency-ruimte wordt meer ontwikkeld wanneer sommige van de digitale activa die bij de vorming van deze markt zijn betrokken, vooruitgang kunnen laten zien, bijvoorbeeld door een smalle niche in te nemen die uiteindelijk zal leiden tot de trends in hun prijsstelling. Als deze cryptocurrencies opvallen en de aandacht van handelaren trekken, kan hun relatie met bitcoin na verloop van tijd aanzienlijk zwakker worden.

Top 5 cryptocurrencies om deze week te bekijken: BTC, LUNA, ATOM, XTZ, AXS
Het sentiment op de cryptomarkten kan snel veranderen, zoals blijkt uit de Crypto Fear and Greed Index, die is gestegen van extreme angst op 30 september...
Bitcoin schommelt rond de $ 46.000, Cardano in focus voor netwerkupgrade
Door Samuel IndykInvesting.com – De prijs vanBitcoin schommelde vrijdagochtend rond de $46.000, dicht bij het 200-daags voortschrijdend gemiddelde dat rond...
BTC wordt wettig betaalmiddel in El Salvador: 5 dingen om deze week in Bitcoin te kijken
Bitcoin (BTC) begint een nieuwe week in een nieuwe prijsklasse boven $ 51.000 - heeft het cruciale weerstand verslagen?Nadat het weekend van zijwaarts is...
Digitale identifiers om de cryptomarkt mainstream te maken
Door Huw JonesLONDEN (Reuters) - Tags voor het identificeren van bitcoin, ethereum en andere crypto-activa zullen in september worden gelanceerd in het...
SushiSwap CTO onthult waarom het project niet snel schaalt op Optimism
De chief technology officer van de decentrale SushiSwap-uitwisseling heeft onthuld waarom het protocol niet langer graag wil schalen met behulp van laag...
Fresh Bitcoin ETF hoopt de snelle rally van BTC boven $ 40.000 te herstellen
Crypto-investeerders zien vandaag winsten in Ether (ETH) en Bitcoin (BTC) na de succesvolle lancering van Ethereum's London hard fork en een reeks nieuwe...
Michael Saylor denkt niet dat Bitcoin ooit 'valuta in de VS zal worden'
MicroStrategy CEO Michael Saylor denkt dat Bitcoin meer op digitaal eigendom lijkt dan op digitale valuta.Hij sprak op de 15 juli-editie van de podcast...
De verhoging van $ 2,4 miljoen van Pandora Finance helpt het open financieringsprotocol voorop te lopen
Vohra is van mening dat de kloof tussen deze twee domeinen een van de grootste adoptie-uitdagingen is voor gedecentraliseerde technologieën. "We zijn uniek...
De acceptatie van Bitcoin in El Salvador kan de IMF-onderhandelingen in gevaar brengen: JPMorgan
JPMorgan is de nieuwste bron die reageert op het besluit van El Salvador om Bitcoin (BTC) als legale valuta in het land te gebruiken.In een klantnota die...
Non-profitorganisatie voor schoon water lanceert door beroemdheden gefinancierde Bitcoin Water Trust
Charity: water, een in New York gevestigde non-profitorganisatie met een mandaat om schoon en veilig stromend water naar ontwikkelingslanden te brengen,...
Koreaanse Solana-uitbreiding krijgt $ 20 miljoen boost
Solana-gerelateerd nieuws heeft de afgelopen maanden een aantal krantenkoppen gehaald. De blockchain lijkt nu op weg naar grote vooruitgang in Korea, met...
DeFi-heropleving tilt de prijs van Maker, Aave en Compound naar nieuwe hoogtepunten
Het analyseren van de activiteit op uitleenplatforms kan soms worden gebruikt als een barometer voor het meten van het sentiment van de cryptocurrency-markt,...
Belarusbank overweegt Crypto Exchange op te zetten
Vorig jaar introduceerde Wit-Rusland in maart een decreet waardoor hetgelegaliseerde crypto's en enkele activiteiten die daarmee verband houden. Dit maakte...
Oekraïens ministerie van Economische Ontwikkeling initieert cryptolegalisatie
Na maanden van onzekerheid start Oekraïne het proces van regulering van digitale munten in het land. Deze week kondigde het ministerie van Economische Ontwikkeling...
Tom Lee houdt vast aan zijn Bitcoin-voorspelling van $ 25.000
De prijs van Bitcoin fluctueerde deze zomer en werd eind augustus vastgesteld op ongeveer $ 6.700 - $ 7.000. De munt vertoont misschien een aantal positieve...