Prijscorrelaties in cryptovaluta

Cryptocurrency Price Correlations

Cryptocurrency is tijdens specifieke periodes herhaaldelijk achter elkaar bewogen. Een goed voorbeeld zijn de altcoins, waarvan de prijs is gestegen na het besluit van de SEC op 10 maart, terwijl een maand eerder alternatieve cryptocurrencies hun posities aanzienlijk verloren.

In andere gevallen heeft het verlies van bitcoin echter geleid tot de prijsstijging van altcoins. Een van de kritieke factoren voor een dergelijk scenario is een essentieel incident geworden in de cryptocurrency-ruimte. Zo speelden de opkomst en ondergang van DAO en de weigering van de SEC in een register het exchange-traded Fund (ETF) van de gebroeders Winklevoss ook in het voordeel van de alternatieve cryptocurrencies.

Onze beste handelsrobots

De prijs van Ethereum steeg met meer dan 200% in de week na de aankondiging van de SEC.

Vóór de beslissing van de SEC steeg de bitcoin-prijs kort boven de $ 1.300 per munt, waarmee alle eerdere records werden verbroken. Na het falen van de SEC daalde de prijs van cryptocurrency met ongeveer 30%, terwijl altcoins sterk in prijs zijn gestegen - velen van hen piekten voor alle tijd van hun bestaan. Het Ethereum steeg bijvoorbeeld in de week na de aankondiging van de SEC met meer dan 200% in prijs. De vergelijkbare situatie was met Monero en Dash - de koersen van deze altcoins stegen met meer dan 100% vanwege de weigering van SEC.

Maar hoe verandert de prijs van verschillende cryptocurrencies, als we niet kijken naar de specifieke gebeurtenis, maar naar een langere periode?

BTC en LTC: Bobbsey-tweeling

De meest objectieve manier om de prijsverhouding tussen de bitcoin en andere cryptocurrencies te bestuderen, is de analyse van bestaande statistieken. Met behulp van deze informatie kunnen marktonderzoekers bevredigende conclusies trekken over de altcoin-markt. Om bijvoorbeeld te begrijpen hoe sommige cryptocurrencies met elkaar omgaan, volstaat het om naar de gegevens van drie maanden te kijken. En het is vaak voldoende om de relatie tussen cryptocurrency-paren te beoordelen.

Een uitstekend voorbeeld van deze analyse is BTC / LTC - prijzen voor deze cryptocurrencies in de laatste drie maanden van 2013 weerspiegelen de positie van de voorgaande 18 maanden toen de correlatie van dit paar hoger was dan 0,7 en negen maanden toen het 0,8 bereikte. Zo'n sterke en positieve relatie tussen de cryptocurrency is gemakkelijk uit te leggen, vooral wanneer litecoin op de een of andere manier - "spin-off" van bitcoin, dezelfde technologie en ontwerpbenaderingen gebruikt.

BTC- en LTC-cursussen correleren echter niet altijd met elkaar. De analist bij ARK Investment Management, Chris Burniske, merkt op dat cryptocurrencies in verschillende richtingen bewegen tijdens de anticipatie van SEC.

Bitcoin en XRP: totaal verschillend

Een ander voorbeeld van een cryptocurrency-paar dat een stabiele relatie vertoont - BTC / XRP. Hun correlatie was lager dan 0,2 in elk kwartaal van 2015 en 2016. Bovendien, als je alle beschikbare gegevens over de prijzen van deze cryptocurrencies gemiddeld maakt, wordt het duidelijk dat 0,2 het gemiddelde resultaat is van prijscorrelatie BTC / XRP voor alle tijden van deze cryptocurrencies bestaan op de beurzen.

Het is omdat de twee cryptocurrencies erg van elkaar verschillen, zoals opgemerkt door handelaar Jacob Eliosoff - alleen op deze manier kunnen we hun zwakke onderlinge afhankelijkheid verklaren. Bitcoin en Litecoin hadden concurrerende aanbiedingen en waren gericht op een ander publiek dan XRP.

Bitcoin en ETH: precaire relaties

Het is niet voldoende om de relatie tussen andere cryptocurrency-paren te begrijpen door simpelweg de analyse van kwartaalgegevens te gebruiken. We moeten meer in statistieken afronden.

Als we bijvoorbeeld de cijfers voor een kwartaal nemen, vertoont het BTC / ETH-paar een bescheiden correlatie op het niveau van 0,57. Als we echter een kortere periode beschouwen, bijvoorbeeld een week, wordt het beeld interessanter - de correlatie bereikt 0,98 gedurende verschillende korte perioden. Tijdens de week van 1 augustus tot 7 augustus 2016 lag de relatie tussen de prijzen van BTC / ETH bijvoorbeeld boven de 0,9.

De correlatie tussen deze cryptocurrencies is echter niet altijd zo hoog geweest, met af en toe gebrekkige cijfers. In de week van augustus en oktober 2015 bereikte hun correlatie bijvoorbeeld 0,04.

ETC, XMR: van tijd tot tijd

De Ethereum Classik is een andere cryptocurrency die samengaat met een bitcoin-prijs op een verscheidenheid aan communicatie. Soms was hun correlatie slechts 0,004, en soms - 0,96, volgens CryptoCompare uit juli 2016. Het BTC / ETC-paar vertoont begin dit jaar een sterke relatie - het was meer dan 0,9 gedurende een week in januari. Met hetzelfde succes werd de verbinding echter zwakker, onder de 0,1, en bleef hij dalen, tot een factor 0,004 in januari 2017.

Het verhaal van het BTC / XMR-paar is vergelijkbaar met de situatie van BTC / ETH en BTC / ETC. Als we een verband zien tussen prijzen voor periodes van zeven dagen, kunnen we zien dat de correlatie 0,9 bereikt en vervolgens daalt tot 0. Zo was er bijvoorbeeld een stabiele relatie merkbaar in januari van dit jaar toen de verhouding 0,94 bereikte. En in februari was het tarief lager dan 0,2.

Deze twee cryptocurrencies verschillen erg van elkaar. Hoewel Bitcoin de schaalgrootte nog steeds niet kan bepalen, is Monero meer gefocust op de veiligheid van zijn investeerders. Bitcoin is gemaakt om de privacy van de gebruiker te waarborgen, voldeed niet aan de vermelde anonimiteit en maakte de identiteit van hun investeerders bekend. Monero biedt de investeerders een betere bescherming door ringhandtekeningen en verborgen adressen voor te stellen. Hierdoor won XMR aan populariteit in DarkNet.

Gevolgtrekking

Cryptocurrency-paren die in dit materiaal worden besproken, hebben een redelijk dynamische relatie. Soms bewegen ze achter elkaar en soms in tegengestelde richting. De cryptocurrency-ruimte wordt meer ontwikkeld wanneer sommige van de digitale activa die bij de vorming van deze markt zijn betrokken, vooruitgang kunnen laten zien, bijvoorbeeld door een smalle niche in te nemen die uiteindelijk zal leiden tot de trends in hun prijsstelling. Als deze cryptocurrencies opvallen en de aandacht van handelaren trekken, kan hun relatie met bitcoin na verloop van tijd aanzienlijk zwakker worden.

Israëlische topbank om BTC- en ETH-handel te accepteren via de samenwerking van Paxos
Leumi Bank, een van de grootste geldschieters in Israël, begon naar verluidt de handel in Bitcoin (BTC) en Ether (ETH) te accepteren.Volgens een donderdagrapport...
New Hampshire hoopt dat de uitdrukkelijke goedkeuring van crypto-vriendelijke wet nieuwe bedrijven zal aantrekken
Het Huis van Afgevaardigden van New Hampshire heeft dinsdag een wetsvoorstel aangenomen om de nieuwe versie van hoofdstuk 12 van de Universal Commercial...
Fireblocks neemt stablecoin-betalingsplatform First Digital over
Blockchain-infrastructuurbedrijf Fireblocks heeft de overname afgerond van First Digital, een betalingsplatform voor stablecoin en digitale activa, als...
The Sandbox kondigt een fonds van $ 50 miljoen aan voor zijn startup-acceleratorprogramma
Virtueel wereldproject The Sandbox heeft zijn metaverse-acceleratorprogramma aangekondigd dat de ontwikkeling van de open metaverse zal stimuleren door...
Medisch Q&A-platform Ask The Doctor spant rechtszaak aan tegen Shiba Inu, voert oorlog van woorden op Twitter
Dinsdagen kunnen saai zijn, maar een doorlopend Twitter-drama trekt de aandacht van veel blockchain-enthousiastelingen. Ask The Doctor, een Canadese website...
Britse politici zeggen dat cryptocurrency 'geen investering' is
Parlementsleden (parlementsleden) in het Verenigd Koninkrijk hebben de Financial Conduct Authority (FCA) opgeroepen om het gebruik van de woorden "investeren"...
Malta financiële waakhond keurt Iconic's crypto-indexfonds goed voor beursnotering
De Malta Financial Services Authority heeft groen licht gegeven voor het crypto-activa-indexfonds van vermogensbeheerder Iconic Funds voor notering op de...
Bitcoin wijst $ 51K af nadat Michael Saylor een nieuwe BTC-aankoop heeft onthuld - wat nu?
Bitcoin (BTC) wordt momenteel geconfronteerd met een cruciale weerstand om door te breken na een enorme rally van 70% sinds het recente dieptepunt in juli...
Sterke fundamentals lokken handelaren terug naar Audius, Raydium en Helium
De markt voor cryptocurrency bevond zich op 17 augustus in een vasthoudpatroon, aangezien de prijs van Bitcoin (BTC) onder de $ 46.000 blijft hangen en...
Crypto biedt meer vrijheid, Coinbase CEO reageert op DOGE-maker
Brian Armstrong, mede-oprichter en CEO van de aan de Nasdaq genoteerde cryptocurrency-uitwisseling Coinbase, ging naar Twitter om te reageren op een recente...
Wanneer stopt de invloed van Elon Musk op Bitcoin?
Elon Musk's neiging om de crypto-ruimte te beïnvloeden met duivelse tweets was vrijdag weer te zien, toen talloze munten tussen de 10-18% verloren in de...
$ 223 miljoen fonds voor bouwers van internetcomputers - maar de gemeenschap is op hun hoede
De in Zürich gevestigde Dfinity Foundation heeft een fonds aangekondigd ter waarde van CHF 200 miljoen, of ongeveer $ 223 miljoen, ter ondersteuning van...
Massale acceptatie dreigt nu het op een na grootste bedrijf van Zuid-Amerika cryptobetalingen accepteert
Op 28 april lanceerde MercadoLibre (MELI), de grootste Latijns-Amerikaanse online marktplaats, een onroerendgoedafdeling gewijd aan cryptocurrencies. Hoewel...
Liechtenstein Bank staat zijn klanten toe om in Bitcoin te investeren
Weer een cryptovriendelijke bank gespot! Terwijl de meeste financiële instellingen over de hele wereld zich proberen te weren van de cryptocurrency-markt,...
Amerikaanse regelgevers hebben Crypto Exchange Bitfinex & Tether opgeroepen om de zaak te onderzoeken
Het gigantische handelsplatform voor cybergeld Bitfinex, evenals de token-uitgever Tether, is onlangs opgeroepen door Amerikaanse toezichthouders, gezien...