Prijscorrelaties in cryptovaluta

Cryptocurrency Price Correlations

Cryptocurrency is tijdens specifieke periodes herhaaldelijk achter elkaar bewogen. Een goed voorbeeld zijn de altcoins, waarvan de prijs is gestegen na het besluit van de SEC op 10 maart, terwijl een maand eerder alternatieve cryptocurrencies hun posities aanzienlijk verloren.

In andere gevallen heeft het verlies van bitcoin echter geleid tot de prijsstijging van altcoins. Een van de kritieke factoren voor een dergelijk scenario is een essentieel incident geworden in de cryptocurrency-ruimte. Zo speelden de opkomst en ondergang van DAO en de weigering van de SEC in een register het exchange-traded Fund (ETF) van de gebroeders Winklevoss ook in het voordeel van de alternatieve cryptocurrencies.

Onze beste handelsrobots

De prijs van Ethereum steeg met meer dan 200% in de week na de aankondiging van de SEC.

Vóór de beslissing van de SEC steeg de bitcoin-prijs kort boven de $ 1.300 per munt, waarmee alle eerdere records werden verbroken. Na het falen van de SEC daalde de prijs van cryptocurrency met ongeveer 30%, terwijl altcoins sterk in prijs zijn gestegen - velen van hen piekten voor alle tijd van hun bestaan. Het Ethereum steeg bijvoorbeeld in de week na de aankondiging van de SEC met meer dan 200% in prijs. De vergelijkbare situatie was met Monero en Dash - de koersen van deze altcoins stegen met meer dan 100% vanwege de weigering van SEC.

Maar hoe verandert de prijs van verschillende cryptocurrencies, als we niet kijken naar de specifieke gebeurtenis, maar naar een langere periode?

BTC en LTC: Bobbsey-tweeling

De meest objectieve manier om de prijsverhouding tussen de bitcoin en andere cryptocurrencies te bestuderen, is de analyse van bestaande statistieken. Met behulp van deze informatie kunnen marktonderzoekers bevredigende conclusies trekken over de altcoin-markt. Om bijvoorbeeld te begrijpen hoe sommige cryptocurrencies met elkaar omgaan, volstaat het om naar de gegevens van drie maanden te kijken. En het is vaak voldoende om de relatie tussen cryptocurrency-paren te beoordelen.

Een uitstekend voorbeeld van deze analyse is BTC / LTC - prijzen voor deze cryptocurrencies in de laatste drie maanden van 2013 weerspiegelen de positie van de voorgaande 18 maanden toen de correlatie van dit paar hoger was dan 0,7 en negen maanden toen het 0,8 bereikte. Zo'n sterke en positieve relatie tussen de cryptocurrency is gemakkelijk uit te leggen, vooral wanneer litecoin op de een of andere manier - "spin-off" van bitcoin, dezelfde technologie en ontwerpbenaderingen gebruikt.

BTC- en LTC-cursussen correleren echter niet altijd met elkaar. De analist bij ARK Investment Management, Chris Burniske, merkt op dat cryptocurrencies in verschillende richtingen bewegen tijdens de anticipatie van SEC.

Bitcoin en XRP: totaal verschillend

Een ander voorbeeld van een cryptocurrency-paar dat een stabiele relatie vertoont - BTC / XRP. Hun correlatie was lager dan 0,2 in elk kwartaal van 2015 en 2016. Bovendien, als je alle beschikbare gegevens over de prijzen van deze cryptocurrencies gemiddeld maakt, wordt het duidelijk dat 0,2 het gemiddelde resultaat is van prijscorrelatie BTC / XRP voor alle tijden van deze cryptocurrencies bestaan op de beurzen.

Het is omdat de twee cryptocurrencies erg van elkaar verschillen, zoals opgemerkt door handelaar Jacob Eliosoff - alleen op deze manier kunnen we hun zwakke onderlinge afhankelijkheid verklaren. Bitcoin en Litecoin hadden concurrerende aanbiedingen en waren gericht op een ander publiek dan XRP.

Bitcoin en ETH: precaire relaties

Het is niet voldoende om de relatie tussen andere cryptocurrency-paren te begrijpen door simpelweg de analyse van kwartaalgegevens te gebruiken. We moeten meer in statistieken afronden.

Als we bijvoorbeeld de cijfers voor een kwartaal nemen, vertoont het BTC / ETH-paar een bescheiden correlatie op het niveau van 0,57. Als we echter een kortere periode beschouwen, bijvoorbeeld een week, wordt het beeld interessanter - de correlatie bereikt 0,98 gedurende verschillende korte perioden. Tijdens de week van 1 augustus tot 7 augustus 2016 lag de relatie tussen de prijzen van BTC / ETH bijvoorbeeld boven de 0,9.

De correlatie tussen deze cryptocurrencies is echter niet altijd zo hoog geweest, met af en toe gebrekkige cijfers. In de week van augustus en oktober 2015 bereikte hun correlatie bijvoorbeeld 0,04.

ETC, XMR: van tijd tot tijd

De Ethereum Classik is een andere cryptocurrency die samengaat met een bitcoin-prijs op een verscheidenheid aan communicatie. Soms was hun correlatie slechts 0,004, en soms - 0,96, volgens CryptoCompare uit juli 2016. Het BTC / ETC-paar vertoont begin dit jaar een sterke relatie - het was meer dan 0,9 gedurende een week in januari. Met hetzelfde succes werd de verbinding echter zwakker, onder de 0,1, en bleef hij dalen, tot een factor 0,004 in januari 2017.

Het verhaal van het BTC / XMR-paar is vergelijkbaar met de situatie van BTC / ETH en BTC / ETC. Als we een verband zien tussen prijzen voor periodes van zeven dagen, kunnen we zien dat de correlatie 0,9 bereikt en vervolgens daalt tot 0. Zo was er bijvoorbeeld een stabiele relatie merkbaar in januari van dit jaar toen de verhouding 0,94 bereikte. En in februari was het tarief lager dan 0,2.

Deze twee cryptocurrencies verschillen erg van elkaar. Hoewel Bitcoin de schaalgrootte nog steeds niet kan bepalen, is Monero meer gefocust op de veiligheid van zijn investeerders. Bitcoin is gemaakt om de privacy van de gebruiker te waarborgen, voldeed niet aan de vermelde anonimiteit en maakte de identiteit van hun investeerders bekend. Monero biedt de investeerders een betere bescherming door ringhandtekeningen en verborgen adressen voor te stellen. Hierdoor won XMR aan populariteit in DarkNet.

Gevolgtrekking

Cryptocurrency-paren die in dit materiaal worden besproken, hebben een redelijk dynamische relatie. Soms bewegen ze achter elkaar en soms in tegengestelde richting. De cryptocurrency-ruimte wordt meer ontwikkeld wanneer sommige van de digitale activa die bij de vorming van deze markt zijn betrokken, vooruitgang kunnen laten zien, bijvoorbeeld door een smalle niche in te nemen die uiteindelijk zal leiden tot de trends in hun prijsstelling. Als deze cryptocurrencies opvallen en de aandacht van handelaren trekken, kan hun relatie met bitcoin na verloop van tijd aanzienlijk zwakker worden.

Ethereum riskeert 'double-bust'-daling ondanks dat de ETH-prijs in twee weken met 30% terugkaatst
Het kostte Ethereum's native token Ether (ETH) slechts twee maanden om te herstellen van een brute uitverkoop aan het begin van 2022.ETH-prijs breekt uit,...
LUNA gooit Ethereum om en wordt het op een na grootste netwerk voor inzetwaarde
Volgens gegevens van Staking Rewards heeft Terra (LUNA) Ether (ETH) omgedraaid in termen van ingezette waarde, met $ 29,5 miljard aan LUNA opgesloten in...
BTC heeft ons geholpen een 20+ jaar oude zittende te ontslaan: Aarika Rhodes op Bitcoin Day
Aarika Rhodes, een basisschoolleraar die congreskandidaat is geworden, was onlangs te zien in het Bitcoin Day Sacramento 2022-evenement om de impact van...
'Bull- of berenmarkt?' Bitcoin-verliezen door paniekverkopen nemen toe in 2022
De verliezen van verkopers van Bitcoin (BTC) nemen toe, aangezien de prijsdaling van BTC aantoont dat sommige beleggers in paniek raken tegen de huidige...
Er is een browser-plug-in die Twitter NFT-profielfoto's automatisch blokkeert
Dat was snel. Binnen 24 uur na de lancering van de Twitter nonfungible token, of NFT, profielfoto's voor iOS-update, heeft een github-bijdrager genaamd...
'1 op een miljard': tweede kleine mijnwerker lost een blok op
In een verbazingwekkende gang van zaken hebben twee gelukkige mijnwerkers van de Solo CK-mijnpool alle kansen getrotseerd en in dezelfde week een nieuw...
Welke laag-één-protocollen zullen in 2022 beter presteren? | Stem nu af op The Market Report
In de show van deze week beslissen inwonende experts van Cointelegraph welk laag-één-protocol in 2022 waarschijnlijk boven de rest uitstijgt.Sluit je aan...
Bitcoin daalt met een vijfde, crypto's zien $ 1 miljard geliquideerd
Door Maria Ponnezhath en Vidya Ranganathan(Reuters) -Bitcoin verloor zaterdag een vijfde van zijn waarde, omdat een combinatie van winstnemingen en macro-economische...
Blockchain forensisch bedrijf Chainalysis opent Australisch kantoor
Het toonaangevende blockchain-analysebedrijf Chainalysis opent zijn eerste Australische kantoor in Canberra, wat samenvalt met het nieuws dat het samenwerkt...
Vitalik Buterin maakt lijst van de 100 meest invloedrijke mensen van Time Magazine in 2021
Time Magazine heeft Ethereum mede-oprichter Vitalik Buterin genoemd als een van de meest invloedrijke mensen dit jaar, samen met muzikanten, wereldleiders,...
Australische cryptobedrijven vertellen onderzoek van de Senaat dat ze tot 91 keer van de bank zijn afgeschreven
Crypto-gerelateerde bedrijven en cijfers hebben bewijs geleverd dat Australische financiële instellingen van de bank zijn afgeschreven voor een onderzoek...
SEC benoemt procureur-generaal van New Jersey tot directeur handhaving
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission heeft procureur-generaal Gurbir S. Grewal van New Jersey aangesteld als directeur van de afdeling Handhaving.De...
De BurgerSwap van Binance Smart Chain kostte $ 7,2 miljoen aan exploit
Een ander gedecentraliseerd financieringsprotocol was vrijdag het onderwerp van een grote exploit nadat $ 7,2 miljoen was afgeschreven van BurgerSwap op...
Litecoin springt 22% in bullish trade
Investing.com -Litecoin handelde op donderdag om 08:51 (12:51 GMT) tegen $ 218,938 op de Investing.com Index, een stijging van 22,26% in een dag. Het was...
Delta Exchange voltooit een token van $ 5 miljoen na investeringen van DeFi-spelers
Delta Exchange, een cryptocurrency-derivatenplatform, heeft met succes een privéverkoop van $ 5 miljoen van zijn eigen Delta Exchange Token (DETO) afgerond,...