Prijscorrelaties in cryptovaluta

Cryptocurrency Price Correlations

Cryptocurrency is tijdens specifieke periodes herhaaldelijk achter elkaar bewogen. Een goed voorbeeld zijn de altcoins, waarvan de prijs is gestegen na het besluit van de SEC op 10 maart, terwijl een maand eerder alternatieve cryptocurrencies hun posities aanzienlijk verloren.

In andere gevallen heeft het verlies van bitcoin echter geleid tot de prijsstijging van altcoins. Een van de kritieke factoren voor een dergelijk scenario is een essentieel incident geworden in de cryptocurrency-ruimte. Zo speelden de opkomst en ondergang van DAO en de weigering van de SEC in een register het exchange-traded Fund (ETF) van de gebroeders Winklevoss ook in het voordeel van de alternatieve cryptocurrencies.

Onze beste handelsrobots

De prijs van Ethereum steeg met meer dan 200% in de week na de aankondiging van de SEC.

Vóór de beslissing van de SEC steeg de bitcoin-prijs kort boven de $ 1.300 per munt, waarmee alle eerdere records werden verbroken. Na het falen van de SEC daalde de prijs van cryptocurrency met ongeveer 30%, terwijl altcoins sterk in prijs zijn gestegen - velen van hen piekten voor alle tijd van hun bestaan. Het Ethereum steeg bijvoorbeeld in de week na de aankondiging van de SEC met meer dan 200% in prijs. De vergelijkbare situatie was met Monero en Dash - de koersen van deze altcoins stegen met meer dan 100% vanwege de weigering van SEC.

Maar hoe verandert de prijs van verschillende cryptocurrencies, als we niet kijken naar de specifieke gebeurtenis, maar naar een langere periode?

BTC en LTC: Bobbsey-tweeling

De meest objectieve manier om de prijsverhouding tussen de bitcoin en andere cryptocurrencies te bestuderen, is de analyse van bestaande statistieken. Met behulp van deze informatie kunnen marktonderzoekers bevredigende conclusies trekken over de altcoin-markt. Om bijvoorbeeld te begrijpen hoe sommige cryptocurrencies met elkaar omgaan, volstaat het om naar de gegevens van drie maanden te kijken. En het is vaak voldoende om de relatie tussen cryptocurrency-paren te beoordelen.

Een uitstekend voorbeeld van deze analyse is BTC / LTC - prijzen voor deze cryptocurrencies in de laatste drie maanden van 2013 weerspiegelen de positie van de voorgaande 18 maanden toen de correlatie van dit paar hoger was dan 0,7 en negen maanden toen het 0,8 bereikte. Zo'n sterke en positieve relatie tussen de cryptocurrency is gemakkelijk uit te leggen, vooral wanneer litecoin op de een of andere manier - "spin-off" van bitcoin, dezelfde technologie en ontwerpbenaderingen gebruikt.

BTC- en LTC-cursussen correleren echter niet altijd met elkaar. De analist bij ARK Investment Management, Chris Burniske, merkt op dat cryptocurrencies in verschillende richtingen bewegen tijdens de anticipatie van SEC.

Bitcoin en XRP: totaal verschillend

Een ander voorbeeld van een cryptocurrency-paar dat een stabiele relatie vertoont - BTC / XRP. Hun correlatie was lager dan 0,2 in elk kwartaal van 2015 en 2016. Bovendien, als je alle beschikbare gegevens over de prijzen van deze cryptocurrencies gemiddeld maakt, wordt het duidelijk dat 0,2 het gemiddelde resultaat is van prijscorrelatie BTC / XRP voor alle tijden van deze cryptocurrencies bestaan op de beurzen.

Het is omdat de twee cryptocurrencies erg van elkaar verschillen, zoals opgemerkt door handelaar Jacob Eliosoff - alleen op deze manier kunnen we hun zwakke onderlinge afhankelijkheid verklaren. Bitcoin en Litecoin hadden concurrerende aanbiedingen en waren gericht op een ander publiek dan XRP.

Bitcoin en ETH: precaire relaties

Het is niet voldoende om de relatie tussen andere cryptocurrency-paren te begrijpen door simpelweg de analyse van kwartaalgegevens te gebruiken. We moeten meer in statistieken afronden.

Als we bijvoorbeeld de cijfers voor een kwartaal nemen, vertoont het BTC / ETH-paar een bescheiden correlatie op het niveau van 0,57. Als we echter een kortere periode beschouwen, bijvoorbeeld een week, wordt het beeld interessanter - de correlatie bereikt 0,98 gedurende verschillende korte perioden. Tijdens de week van 1 augustus tot 7 augustus 2016 lag de relatie tussen de prijzen van BTC / ETH bijvoorbeeld boven de 0,9.

De correlatie tussen deze cryptocurrencies is echter niet altijd zo hoog geweest, met af en toe gebrekkige cijfers. In de week van augustus en oktober 2015 bereikte hun correlatie bijvoorbeeld 0,04.

ETC, XMR: van tijd tot tijd

De Ethereum Classik is een andere cryptocurrency die samengaat met een bitcoin-prijs op een verscheidenheid aan communicatie. Soms was hun correlatie slechts 0,004, en soms - 0,96, volgens CryptoCompare uit juli 2016. Het BTC / ETC-paar vertoont begin dit jaar een sterke relatie - het was meer dan 0,9 gedurende een week in januari. Met hetzelfde succes werd de verbinding echter zwakker, onder de 0,1, en bleef hij dalen, tot een factor 0,004 in januari 2017.

Het verhaal van het BTC / XMR-paar is vergelijkbaar met de situatie van BTC / ETH en BTC / ETC. Als we een verband zien tussen prijzen voor periodes van zeven dagen, kunnen we zien dat de correlatie 0,9 bereikt en vervolgens daalt tot 0. Zo was er bijvoorbeeld een stabiele relatie merkbaar in januari van dit jaar toen de verhouding 0,94 bereikte. En in februari was het tarief lager dan 0,2.

Deze twee cryptocurrencies verschillen erg van elkaar. Hoewel Bitcoin de schaalgrootte nog steeds niet kan bepalen, is Monero meer gefocust op de veiligheid van zijn investeerders. Bitcoin is gemaakt om de privacy van de gebruiker te waarborgen, voldeed niet aan de vermelde anonimiteit en maakte de identiteit van hun investeerders bekend. Monero biedt de investeerders een betere bescherming door ringhandtekeningen en verborgen adressen voor te stellen. Hierdoor won XMR aan populariteit in DarkNet.

Gevolgtrekking

Cryptocurrency-paren die in dit materiaal worden besproken, hebben een redelijk dynamische relatie. Soms bewegen ze achter elkaar en soms in tegengestelde richting. De cryptocurrency-ruimte wordt meer ontwikkeld wanneer sommige van de digitale activa die bij de vorming van deze markt zijn betrokken, vooruitgang kunnen laten zien, bijvoorbeeld door een smalle niche in te nemen die uiteindelijk zal leiden tot de trends in hun prijsstelling. Als deze cryptocurrencies opvallen en de aandacht van handelaren trekken, kan hun relatie met bitcoin na verloop van tijd aanzienlijk zwakker worden.

Life beyond Ethereum: welke blockchains van laag één naar DeFi brengen
Problemen met Ethereum-congestie en hoge kosten hebben ertoe geleid dat veel bedrijven laag-één-oplossingen hebben aangenomen, zoals Optimistic Rollups,...
De centrale bank van Zweden voltooit de eerste fase van het proefproject met digitale valuta
Na het voltooien van de eerste fase van zijn proefproject met digitale valuta, heeft Sveriges Riksbank enkele kritieke problemen ontdekt die moeten worden...
De marktkapitalisatie van cryptovaluta stijgt naar $ 2 biljoen, bitcoin naar $ 1,1 biljoen
Door Gertrude Chavez-DreyfussNEW YORK (Reuters) - De marktkapitalisatie van cryptocurrency bereikte maandag een recordhoogte van $ 2 biljoen, volgens gegevens...
Cardano klimt 10% in bullish handel
Investing.com -Cardano handelde op vrijdag om 07:29 (11:29 GMT) tegen $ 1,233727 op de Investing.com Index, een stijging van 10,38% in een dag. Het was...
XRP klimt 11% in de rally
Investing.com -XRP handelde op maandag op $ 0,55921 op de Investing.com Index op maandag om 06:59 (10:59 GMT), een stijging van 11,01% in een dag. Het was...
Standaardaudits voor DeFi-projecten zijn een must om de branche te laten groeien
De radicale kans die gedecentraliseerde financiering biedt, heeft veel aandacht gekregen van zowel investeerders als speculanten. De totale waarde opgesloten...
Wat te verwachten van een cryptocurrency-markt in 2020
De cryptomarkt is altijd een goed doelwit geweest voor speculatie, duistere plannen en "slechteriken". Het is ook erg controversieel, vooral voor financiële...
Twitter verbiedt ICO-advertenties en beschouwt taboe-advertenties van Crypto Exchanges
In navolging van technische titanen als Google en Facebook, heeft een andere sociale netwerkdienst dit officieel bevestigd verboden aan cyberactiva gerelateerde...
Joker.buzz gaat ICO lanceren
De schandalig bekende informatie-uitwisseling Joker.buzz, waar de hackergroep "Humpty Dumpty" sinds 2015 vuiligheid verkocht, kondigde aan met de hulp...
Hoeveel belastingen u verschuldigd bent als u Bitcoin bezit. Tenminste als je een Amerikaan bent
Het maakt niet uit of je de bekendste cryptocurrency ter wereld bitcoin gebruikt voor het opslaan van je geld of voor het maken van relatief snelle en...
Noord-Koreaanse hackers vielen Zuid-Koreaanse uitwisselingen aan met behulp van WannaCry-achtige malware
Zuid-Korea heeft nog een reden om de virtuele valuta in toom te houden en de markt streng te reguleren. Naar verluidt hebben de Noord-Koreaanse hackers,...
Investeerder Altucher gelooft dat crypto's sommige of alle Fiat-geld zullen opheffen
Bitcoin, de meest opvallende cybervaluta ter wereld, heeft alle kansen om te veranderen in een daadwerkelijke en praktische investering die een portefeuille...
Binance kan geen nieuwe gebruikersregistraties accepteren
Binance, de cryptocurrency-uitwisseling, zei dat het de registratie van nieuwe gebruikers tijdelijk opschort. Informatie hierover is gepubliceerd op de...
Bitcoin of Ethereum: wie steelt de show in 2018?
Met zijn ups en downs was 2017 inderdaad een jaar van bitcoin. Dingen hebben echter de neiging om te veranderen, dus naar de mening van Jez San, de CEO...
Bitcoin On the Edge van 2017: enorme mijlpalen en verwachte veranderingen
Het vakantieseizoen is in een hoge versnelling en bitcoin is begonnen te herstellen van een verwoestende duik met 30% die plaatsvond slechts drie dagen...