Korelacje cen kryptowalut

Cryptocurrency Price Correlations

Kryptowaluta wielokrotnie przemieszczała się w tandemie w określonych okresach. Świetnym przykładem są altcoiny, których cena wzrosła po decyzji SEC z 10 marca, podczas gdy miesiąc wcześniej alternatywne kryptowaluty znacznie straciły swoje pozycje.

Jednak w innych przypadkach utrata bitcoinów doprowadziła do wzrostu cen altcoinów. Jednym z krytycznych czynników dla takiego scenariusza stał się istotny incydent w przestrzeni kryptowalut. Na przykład wzrost i spadek DAO oraz odmowa SEC w rejestrze ETF (ETF) braci Winklevoss również zagrał na korzyść alternatywnych kryptowalut.

Nasze najlepsze roboty biznesowe

Koszt Ethereum wzrósł o ponad 200% w ciągu tygodnia po ogłoszeniu SEC.

Przed decyzją SEC cena bitcoinów na krótko wzrosła powyżej 1300 USD za monetę, bijąc wszystkie poprzednie rekordy. Po upadku SEC cena kryptowaluty spadła o około 30%, podczas gdy ceny altcoinów gwałtownie wzrosły - wiele z nich osiągnęło szczyt przez cały okres swojego istnienia. Na przykład Ethereum wzrósł o ponad 200% w ciągu tygodnia po ogłoszeniu SEC. Podobna sytuacja była z Monero i Dash - kursy tych altcoinów wzrosły o ponad 100% z powodu odmowy SEC.

Ale jak zmienia się cena różnych kryptowalut, jeśli weźmiemy pod uwagę nie konkretne wydarzenie, ale wydłużony okres?

BTC i LTC: bliźniaki Bobbsey

Najbardziej obiektywnym sposobem badania relacji cenowej między bitcoinem a innymi kryptowalutami jest analiza istniejących statystyk. Korzystając z tych informacji, badacze rynku mogą wyciągnąć satysfakcjonujące wnioski na temat rynku altcoinów. Na przykład, aby zrozumieć, w jaki sposób niektóre kryptowaluty oddziałują na siebie, wystarczy spojrzeć na dane z trzech miesięcy. A często wystarczy ocenić związek par kryptowalut.

Doskonałym przykładem takiej analizy jest BTC / LTC - ceny tych kryptowalut w ostatnich trzech miesiącach 2013 roku odzwierciedlają pozycję z poprzednich 18 miesięcy, kiedy korelacja tej pary przekroczyła 0,7 i dziewięć miesięcy, kiedy osiągnęła 0,8. Tak silny i pozytywny związek między kryptowalutą jest łatwy do wyjaśnienia, zwłaszcza gdy litecoin w jakiś sposób - „spin-off” bitcoina, wykorzystuje tę samą technologię i podejście projektowe.

Jednak kursy BTC i LTC nie zawsze są ze sobą skorelowane. Analityk w ARK Investment Management, Chris Burniske, zauważa, że kryptowaluty poruszają się w różnych kierunkach podczas przewidywania decyzji SEC.

Bitcoin i XRP: Zupełnie inaczej

Kolejny przykład pary kryptowalut, która pokazuje stabilną relację - BTC / XRP. Ich korelacja wynosiła poniżej 0,2 w każdym kwartale 2015 i 2016 roku. Ponadto, jeśli po prostu uśredni się wszystkie dostępne dane o cenach tych kryptowalut, stanie się jasne, że 0,2 to średni wynik korelacji cen BTC / XRP dla wszystkich tych kryptowalut. istnienie kryptowalut na giełdach.

Dzieje się tak dlatego, że te dwie kryptowaluty bardzo się od siebie różnią, jak zauważył trader Jacob Eliosoff - tylko w ten sposób możemy wyjaśnić ich słabą współzależność. Bitcoin i Litecoin miały konkurencyjne oferty i były skierowane do odbiorców innych niż XRP.

Bitcoin i ETH: niepewne relacje

Nie wystarczy zrozumieć zależności między innymi parami kryptowalut, korzystając po prostu z analizy danych kwartalnych. Musimy bardziej podsumować statystyki.

Przykładowo, jeśli weźmiemy dane za jedną czwartą, to para BTC / ETH wykazuje niewielką korelację na poziomie 0,57. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę krótszy okres, np. Tydzień, obraz staje się ciekawszy - korelacja sięga 0,98 przez kilka krótkich okresów. Przykładowo w tygodniu od 1 do 7 sierpnia 2016 r. Relacja między cenami BTC / ETH wynosiła powyżej 0,9.

Jednak korelacja tych kryptowalut nie zawsze była tak wysoka, od czasu do czasu pokazując niepełne liczby. Np. W tygodniu sierpień i październik 2015 r. Ich korelacja sięgnęła 0,04.

ETC, XMR: od czasu do czasu

Ethereum Classik to kolejna kryptowaluta, która łączy się z ceną bitcoin w różnych formach komunikacji. Czasami ich korelacja wynosiła zaledwie 0,004, a czasami - 0,96, według CryptoCompare z lipca 2016 r. Para BTC / ETC wykazuje silną zależność na początku tego roku - w ciągu tygodnia w styczniu było to ponad 0,9. Jednak z tym samym sukcesem jego połączenie osłabiło się, poniżej 0,1 i nadal spadało, osiągając współczynnik 0,004 w styczniu 2017 r.

Historia pary BTC / XMR jest podobna do sytuacji BTC / ETH i BTC / ETC. Jeśli zaobserwujemy zależność między cenami dla okresów siedmiodniowych, to zobaczymy, że korelacja sięga 0,9, a następnie spada do 0. Np. Stabilną zależność można było zauważyć w styczniu br., Kiedy wskaźnik osiągnął 0,94. A w lutym kurs był poniżej 0,2.

Te dwie kryptowaluty bardzo się od siebie różnią. Podczas gdy Bitcoin nadal nie może określić skali, Monero bardziej koncentruje się na bezpieczeństwie swoich inwestorów. Bitcoin został stworzony, aby zapewnić prywatność użytkownika i nie spełniał deklarowanej anonimowości i ujawnił tożsamość ich inwestorów. Monero zapewnia inwestorom lepszą ochronę, sugerując podpisy pierścieniowe i ukryte adresy. Z tego powodu XMR zyskał popularność w DarkNet.

Wniosek

Pary kryptowalut omówione w tym materiale mają dość dynamiczną relację. Czasami poruszają się w tandemie, a czasami w przeciwnych kierunkach. Przestrzeń kryptowalut staje się bardziej rozwinięta, gdy niektóre aktywa cyfrowe zaangażowane w tworzenie tego rynku mogą wykazywać postęp, na przykład zajmując wąską niszę, która ostatecznie doprowadzi do trendów w ich cenach. Jeśli te kryptowaluty będą się wyróżniać i przyciągać uwagę traderów, ich relacje z bitcoinem mogą z czasem ulec znacznemu osłabieniu.

Trudeau cofa uprawnienia do działań w sytuacjach nadzwyczajnych, ale liczba kryptowalut rośnie
Premier Kanady Justin Trudeau ogłosił, że zniesie nadzwyczajne uprawnienia wykorzystywane do zamrożenia 8 milionów dolarów z 210 kont bankowych powiązanych...
Bitcoin walczy o utrzymanie 47 000 USD, gdy spotkanie Fed powoduje „skrajną” panikę na rynku BTC
Bitcoin (BTC) szukał wskazówek od Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych 14 grudnia, gdy rynki z niepokojem czekały na informacje dotyczące polityki.1-godzinny...
Finanse na nowo: AWS przełącza giełdy kryptowalut w tryb offline, a Sushi CTO rezygnuje, 3–10 grudnia
Witamy w najnowszym wydaniu zdecentralizowanego biuletynu finansowego Cointelegraph.Chociaż rynki mogą spadać, a wskaźniki techniczne oparte na AWS źle...
Przewodniczący Senackiej Komisji Bankowej szuka informacji od emitentów i giełd stablecoin, sugerując możliwość przesłuchania
Sherrod Brown, przewodniczący Senackiej Komisji ds. Bankowości, Mieszkalnictwa i Spraw Miejskich, wezwał kilka firm kryptograficznych do ujawnienia informacji...
Litecoin spada o 11% w trasie
Investing.com -Litecoin do 20:05 (1:05 GMT) notowano na indeksie Investing.com po cenie 245,800 USD we wtorek, co oznacza spadek o 11,01% w ciągu dnia....
Dlaczego główne światowe marki eksperymentują z NFT w Metaverse?
Blockchain to podstawowa technologia, która odróżnia się od innych technologii dzięki rozwiązaniu problemu podwójnego kosztu związanego z pojawieniem się...
„Uptober” zamyka się na rekordowo wysokim poziomie w najlepszym miesiącu 2021 r. — 5 rzeczy do obejrzenia w Bitcoin w tym tygodniu
Bitcoin (BTC) widzi niestabilny początek nowego tygodnia i nowego miesiąca po pierwszym w historii miesięcznym zamknięciu powyżej 60 000 USD — co dalej?Po...
Cena BTC oscyluje powyżej 61 tys. USD w obliczu nowych obaw o los fizycznego funduszu ETF na Bitcoiny
Bitcoin (BTC) odnotował nieco rzadki spokój 16 października, gdy rynek nadal trawił aprobatę pierwszych amerykańskich funduszy giełdowych (ETF).1-godzinny...
Obstawiasz hossę na Bitcoin? Nie we wrześniu, mówią dane o cenach BTC
Bitcoin (BTC) może osiągnąć nowy rekord wszechczasów w 2021 roku, ale istnieje prawdopodobieństwo, że nie nastąpi to w przyszłym miesiącu.Historyczne dane...
Trzech amerykańskich senatorów proponuje zawężenie języka podatku kryptograficznego w ustawie o infrastrukturze
Prawodawcy napisali poprawkę do ustawy o infrastrukturze w Senacie Stanów Zjednoczonych, która proponuje wyłączenie niektórych firm kryptograficznych z...
Pomyłka? Bitfinex zamknął blok krótkich pozycji Bitcoina przed spadkiem poniżej 32 000 USD
Cena Bitcoina wciąż jest w rutynie, handlując blisko 33 000 USD i uwięziona w trendzie spadkowym, który wydaje się pogarszać z każdym dniem. Gdy ceny spadają,...
Turecka giełda kryptowalut przyznaje, że doszło do włamania w 2018 r. I zostało skradzionych 500 000 danych użytkowników
Duża turecka giełda kryptowalut BtcTurk poinformowała o naruszeniu danych w połowie 2018 r., W wyniku którego wyciekły poufne informacje ponad 500000 użytkowników.Zgodnie...
Rari Capital padł ofiarą exploita o wartości 11 milionów dolarów
Po dzisiejszym ataku na kwotę 11 milionów dolarów, Rari Capital jest najnowszym protokołem zdecentralizowanego finansowania (DeFi), który padł ofiarą drogiego...
Dane dotyczące łańcucha Bitcoin sugerują, że nie ma hossy na poziomie 60 000 USD, a aktywność sprzedażowa spada
Po raz pierwszy na hossie Bitcoin (BTC) nie tylko inwestorzy długoterminowi, ale także krótkoterminowi spekulanci, którzy zwykle zwiększają codzienną presję...
Ponad 90% projektów Blockchain nie trwa dłużej niż rok
Według danych zebranych przez Deloitte, w zeszłym roku w repozytorium na GitHub powstało ponad 26 tysięcy nowych projektów związanych z blockchainem.Nowy...