Korelacje cen kryptowalut

Cryptocurrency Price Correlations

Kryptowaluta wielokrotnie przemieszczała się w tandemie w określonych okresach. Świetnym przykładem są altcoiny, których cena wzrosła po decyzji SEC z 10 marca, podczas gdy miesiąc wcześniej alternatywne kryptowaluty znacznie straciły swoje pozycje.

Jednak w innych przypadkach utrata bitcoinów doprowadziła do wzrostu cen altcoinów. Jednym z krytycznych czynników dla takiego scenariusza stał się istotny incydent w przestrzeni kryptowalut. Na przykład wzrost i spadek DAO oraz odmowa SEC w rejestrze ETF (ETF) braci Winklevoss również zagrał na korzyść alternatywnych kryptowalut.

Nasze najlepsze roboty biznesowe

Koszt Ethereum wzrósł o ponad 200% w ciągu tygodnia po ogłoszeniu SEC.

Przed decyzją SEC cena bitcoinów na krótko wzrosła powyżej 1300 USD za monetę, bijąc wszystkie poprzednie rekordy. Po upadku SEC cena kryptowaluty spadła o około 30%, podczas gdy ceny altcoinów gwałtownie wzrosły - wiele z nich osiągnęło szczyt przez cały okres swojego istnienia. Na przykład Ethereum wzrósł o ponad 200% w ciągu tygodnia po ogłoszeniu SEC. Podobna sytuacja była z Monero i Dash - kursy tych altcoinów wzrosły o ponad 100% z powodu odmowy SEC.

Ale jak zmienia się cena różnych kryptowalut, jeśli weźmiemy pod uwagę nie konkretne wydarzenie, ale wydłużony okres?

BTC i LTC: bliźniaki Bobbsey

Najbardziej obiektywnym sposobem badania relacji cenowej między bitcoinem a innymi kryptowalutami jest analiza istniejących statystyk. Korzystając z tych informacji, badacze rynku mogą wyciągnąć satysfakcjonujące wnioski na temat rynku altcoinów. Na przykład, aby zrozumieć, w jaki sposób niektóre kryptowaluty oddziałują na siebie, wystarczy spojrzeć na dane z trzech miesięcy. A często wystarczy ocenić związek par kryptowalut.

Doskonałym przykładem takiej analizy jest BTC / LTC - ceny tych kryptowalut w ostatnich trzech miesiącach 2013 roku odzwierciedlają pozycję z poprzednich 18 miesięcy, kiedy korelacja tej pary przekroczyła 0,7 i dziewięć miesięcy, kiedy osiągnęła 0,8. Tak silny i pozytywny związek między kryptowalutą jest łatwy do wyjaśnienia, zwłaszcza gdy litecoin w jakiś sposób - „spin-off” bitcoina, wykorzystuje tę samą technologię i podejście projektowe.

Jednak kursy BTC i LTC nie zawsze są ze sobą skorelowane. Analityk w ARK Investment Management, Chris Burniske, zauważa, że kryptowaluty poruszają się w różnych kierunkach podczas przewidywania decyzji SEC.

Bitcoin i XRP: Zupełnie inaczej

Kolejny przykład pary kryptowalut, która pokazuje stabilną relację - BTC / XRP. Ich korelacja wynosiła poniżej 0,2 w każdym kwartale 2015 i 2016 roku. Ponadto, jeśli po prostu uśredni się wszystkie dostępne dane o cenach tych kryptowalut, stanie się jasne, że 0,2 to średni wynik korelacji cen BTC / XRP dla wszystkich tych kryptowalut. istnienie kryptowalut na giełdach.

Dzieje się tak dlatego, że te dwie kryptowaluty bardzo się od siebie różnią, jak zauważył trader Jacob Eliosoff - tylko w ten sposób możemy wyjaśnić ich słabą współzależność. Bitcoin i Litecoin miały konkurencyjne oferty i były skierowane do odbiorców innych niż XRP.

Bitcoin i ETH: niepewne relacje

Nie wystarczy zrozumieć zależności między innymi parami kryptowalut, korzystając po prostu z analizy danych kwartalnych. Musimy bardziej podsumować statystyki.

Przykładowo, jeśli weźmiemy dane za jedną czwartą, to para BTC / ETH wykazuje niewielką korelację na poziomie 0,57. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę krótszy okres, np. Tydzień, obraz staje się ciekawszy - korelacja sięga 0,98 przez kilka krótkich okresów. Przykładowo w tygodniu od 1 do 7 sierpnia 2016 r. Relacja między cenami BTC / ETH wynosiła powyżej 0,9.

Jednak korelacja tych kryptowalut nie zawsze była tak wysoka, od czasu do czasu pokazując niepełne liczby. Np. W tygodniu sierpień i październik 2015 r. Ich korelacja sięgnęła 0,04.

ETC, XMR: od czasu do czasu

Ethereum Classik to kolejna kryptowaluta, która łączy się z ceną bitcoin w różnych formach komunikacji. Czasami ich korelacja wynosiła zaledwie 0,004, a czasami - 0,96, według CryptoCompare z lipca 2016 r. Para BTC / ETC wykazuje silną zależność na początku tego roku - w ciągu tygodnia w styczniu było to ponad 0,9. Jednak z tym samym sukcesem jego połączenie osłabiło się, poniżej 0,1 i nadal spadało, osiągając współczynnik 0,004 w styczniu 2017 r.

Historia pary BTC / XMR jest podobna do sytuacji BTC / ETH i BTC / ETC. Jeśli zaobserwujemy zależność między cenami dla okresów siedmiodniowych, to zobaczymy, że korelacja sięga 0,9, a następnie spada do 0. Np. Stabilną zależność można było zauważyć w styczniu br., Kiedy wskaźnik osiągnął 0,94. A w lutym kurs był poniżej 0,2.

Te dwie kryptowaluty bardzo się od siebie różnią. Podczas gdy Bitcoin nadal nie może określić skali, Monero bardziej koncentruje się na bezpieczeństwie swoich inwestorów. Bitcoin został stworzony, aby zapewnić prywatność użytkownika i nie spełniał deklarowanej anonimowości i ujawnił tożsamość ich inwestorów. Monero zapewnia inwestorom lepszą ochronę, sugerując podpisy pierścieniowe i ukryte adresy. Z tego powodu XMR zyskał popularność w DarkNet.

Wniosek

Pary kryptowalut omówione w tym materiale mają dość dynamiczną relację. Czasami poruszają się w tandemie, a czasami w przeciwnych kierunkach. Przestrzeń kryptowalut staje się bardziej rozwinięta, gdy niektóre aktywa cyfrowe zaangażowane w tworzenie tego rynku mogą wykazywać postęp, na przykład zajmując wąską niszę, która ostatecznie doprowadzi do trendów w ich cenach. Jeśli te kryptowaluty będą się wyróżniać i przyciągać uwagę traderów, ich relacje z bitcoinem mogą z czasem ulec znacznemu osłabieniu.

THORChain skoki o 34% po aktywacji aktywów syntetycznych
Cena natywnego zasobu dla zdecentralizowanej wymiany między łańcuchami THORChain (RUNE) wzrosła o 34% w ciągu jednego dnia po aktywacji aktywów syntetycznych...
Coinbase współpracuje z OneRiver w celu wprowadzenia nowej platformy instytucjonalnej
Giełda kryptowalut Firma Coinbase podpisała umowę partnerską z One River Digital Assessment Management, aby zapewnić zarządzającym majątkiem klasy instytucjonalnej...
Cena REN zagrożona spadkiem o 50% po pojawieniu się niedźwiedziego wzorca handlowego
Perspektywy kontynuowania przez Ren (REN) ciągłego odbicia do świeżych szczytów wydają się nikłe, gdy zaczyna się pojawiać klasyczny, niedźwiedzi wzór odwrócenia.Nazwany...
Przegrzany DOGE: 5-krotnie ostrzegano traderów kryptowalut, zanim ich aktywa uległy zatankowaniu
Wszyscy kochają kryptowalutową hossę, ale każda zielona fala nieuchronnie ustępuje miejsca okresom ruchów w bok lub w dół.Doświadczeni inwestorzy wiedzą,...
Crypto Biz: Wszystko, czego chcę na Boże Narodzenie, to Bitcoin, 9–16 grudnia
W środę Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych zakończyła swoje ostatnie posiedzenie polityczne w 2021 r. głosując za utrzymaniem stóp procentowych na rekordowo...
Rollupy ZK wkraczają na światło dzienne po ewolucji dążenia do skalowania Ethereum
Skalowalność w sieci Ethereum (ETH) od lat jest punktem spornym w ekosystemie kryptowalut, głównie ze względu na wysokie opłaty i przeciążenie sieci w okresach...
Oto dlaczego analitycy twierdzą, że Bitcoin ETF może „całkowicie zmienić strukturę rynku”
Po osiągnięciu nowych rekordów wszechczasów zwyczajowo cena Bitcoina (BTC) ulega ochłodzeniu w postaci realizacji zysków, konsolidacji i niepewności ze...
Artysta Fidenzy uderza w podróbkę projektu NFT od „uczciwych piratów” na Solanie
Tyler Hobbs, twórca popularnej generatywnej serii NFT Fidenza, zaatakował projekt oparty na Solanie za wykorzystanie swojego kodu do tworzenia podróbek...
Analitycy twierdzą, że 46 500 USD to kluczowy poziom, aby Bitcoin był wspierany
Dwucyfrowe wzrosty widoczne na wielu altcoinach pokazują, że inwestorzy z każdym dniem stają się coraz bardziej uparty, ale utrzymanie tego tempa będzie...
Fajne Aktualności: Walking Dead atakują Sandbox, NFT leasingu górniczego, CryptoPunk w galerii sztuki
Tokenizowane żywe trupyOparty na Ethereum metaverse NFT „The Sandbox” nawiązał współpracę ze Skybound Entertainment, aby wprowadzić grę Walking Dead do...
Premia Bitcoin w skali szarości odbija się, gdy cena BTC spada poniżej 35 000 $ - co to znaczy?
Bitcoin (BTC) spadł o około 44% ze swojego rekordowego rekordu 64 899 USD, sygnalizując koniec drugiej co do wielkości rundy byków, która rozpoczęła się...
Szpieguję moim laserowym okiem: fenomen Twittera, który sprawił, że Bitcoin stał się głównym nurtem?
Promienie światła wychodzące z oczu człowieka nie są rzadkością w świecie komiksów i filmów o superbohaterach. Jednak w ostatnich miesiącach te tak zwane...
Eter przekracza 4000 dolarów, inna firma kryptowalutowa
SINGAPUR (Reuters) - Eter kryptowalut przekroczył w poniedziałek 4000 USD, wspinając się na nowy szczyt na trzecią sesję z rzędu w zakładach, które może...
Nasdaq uruchomi w przyszłym roku kontrakty terminowe na Bitcoin, potwierdzone
W grudniu ubiegłego roku dwie znaczące wymiany -CME iCboe - uruchomił kontrakty terminowe na bitcoiny, powodując wzrost ceny waluty do 20 000 USD, a następnie...
Altcoin to Invest: Golem
Golem Network (GNT) to zdecentralizowana sieć komputerowa. Golem jest prawie jak każdy inny projekt blockchain, który ma tokeny. Jego wartość to 0,21 USD,...