Korelacje cen kryptowalut

Cryptocurrency Price Correlations

Kryptowaluta wielokrotnie przemieszczała się w tandemie w określonych okresach. Świetnym przykładem są altcoiny, których cena wzrosła po decyzji SEC z 10 marca, podczas gdy miesiąc wcześniej alternatywne kryptowaluty znacznie straciły swoje pozycje.

Jednak w innych przypadkach utrata bitcoinów doprowadziła do wzrostu cen altcoinów. Jednym z krytycznych czynników dla takiego scenariusza stał się istotny incydent w przestrzeni kryptowalut. Na przykład wzrost i spadek DAO oraz odmowa SEC w rejestrze ETF (ETF) braci Winklevoss również zagrał na korzyść alternatywnych kryptowalut.

Nasze najlepsze roboty biznesowe

Koszt Ethereum wzrósł o ponad 200% w ciągu tygodnia po ogłoszeniu SEC.

Przed decyzją SEC cena bitcoinów na krótko wzrosła powyżej 1300 USD za monetę, bijąc wszystkie poprzednie rekordy. Po upadku SEC cena kryptowaluty spadła o około 30%, podczas gdy ceny altcoinów gwałtownie wzrosły - wiele z nich osiągnęło szczyt przez cały okres swojego istnienia. Na przykład Ethereum wzrósł o ponad 200% w ciągu tygodnia po ogłoszeniu SEC. Podobna sytuacja była z Monero i Dash - kursy tych altcoinów wzrosły o ponad 100% z powodu odmowy SEC.

Ale jak zmienia się cena różnych kryptowalut, jeśli weźmiemy pod uwagę nie konkretne wydarzenie, ale wydłużony okres?

BTC i LTC: bliźniaki Bobbsey

Najbardziej obiektywnym sposobem badania relacji cenowej między bitcoinem a innymi kryptowalutami jest analiza istniejących statystyk. Korzystając z tych informacji, badacze rynku mogą wyciągnąć satysfakcjonujące wnioski na temat rynku altcoinów. Na przykład, aby zrozumieć, w jaki sposób niektóre kryptowaluty oddziałują na siebie, wystarczy spojrzeć na dane z trzech miesięcy. A często wystarczy ocenić związek par kryptowalut.

Doskonałym przykładem takiej analizy jest BTC / LTC - ceny tych kryptowalut w ostatnich trzech miesiącach 2013 roku odzwierciedlają pozycję z poprzednich 18 miesięcy, kiedy korelacja tej pary przekroczyła 0,7 i dziewięć miesięcy, kiedy osiągnęła 0,8. Tak silny i pozytywny związek między kryptowalutą jest łatwy do wyjaśnienia, zwłaszcza gdy litecoin w jakiś sposób - „spin-off” bitcoina, wykorzystuje tę samą technologię i podejście projektowe.

Jednak kursy BTC i LTC nie zawsze są ze sobą skorelowane. Analityk w ARK Investment Management, Chris Burniske, zauważa, że kryptowaluty poruszają się w różnych kierunkach podczas przewidywania decyzji SEC.

Bitcoin i XRP: Zupełnie inaczej

Kolejny przykład pary kryptowalut, która pokazuje stabilną relację - BTC / XRP. Ich korelacja wynosiła poniżej 0,2 w każdym kwartale 2015 i 2016 roku. Ponadto, jeśli po prostu uśredni się wszystkie dostępne dane o cenach tych kryptowalut, stanie się jasne, że 0,2 to średni wynik korelacji cen BTC / XRP dla wszystkich tych kryptowalut. istnienie kryptowalut na giełdach.

Dzieje się tak dlatego, że te dwie kryptowaluty bardzo się od siebie różnią, jak zauważył trader Jacob Eliosoff - tylko w ten sposób możemy wyjaśnić ich słabą współzależność. Bitcoin i Litecoin miały konkurencyjne oferty i były skierowane do odbiorców innych niż XRP.

Bitcoin i ETH: niepewne relacje

Nie wystarczy zrozumieć zależności między innymi parami kryptowalut, korzystając po prostu z analizy danych kwartalnych. Musimy bardziej podsumować statystyki.

Przykładowo, jeśli weźmiemy dane za jedną czwartą, to para BTC / ETH wykazuje niewielką korelację na poziomie 0,57. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę krótszy okres, np. Tydzień, obraz staje się ciekawszy - korelacja sięga 0,98 przez kilka krótkich okresów. Przykładowo w tygodniu od 1 do 7 sierpnia 2016 r. Relacja między cenami BTC / ETH wynosiła powyżej 0,9.

Jednak korelacja tych kryptowalut nie zawsze była tak wysoka, od czasu do czasu pokazując niepełne liczby. Np. W tygodniu sierpień i październik 2015 r. Ich korelacja sięgnęła 0,04.

ETC, XMR: od czasu do czasu

Ethereum Classik to kolejna kryptowaluta, która łączy się z ceną bitcoin w różnych formach komunikacji. Czasami ich korelacja wynosiła zaledwie 0,004, a czasami - 0,96, według CryptoCompare z lipca 2016 r. Para BTC / ETC wykazuje silną zależność na początku tego roku - w ciągu tygodnia w styczniu było to ponad 0,9. Jednak z tym samym sukcesem jego połączenie osłabiło się, poniżej 0,1 i nadal spadało, osiągając współczynnik 0,004 w styczniu 2017 r.

Historia pary BTC / XMR jest podobna do sytuacji BTC / ETH i BTC / ETC. Jeśli zaobserwujemy zależność między cenami dla okresów siedmiodniowych, to zobaczymy, że korelacja sięga 0,9, a następnie spada do 0. Np. Stabilną zależność można było zauważyć w styczniu br., Kiedy wskaźnik osiągnął 0,94. A w lutym kurs był poniżej 0,2.

Te dwie kryptowaluty bardzo się od siebie różnią. Podczas gdy Bitcoin nadal nie może określić skali, Monero bardziej koncentruje się na bezpieczeństwie swoich inwestorów. Bitcoin został stworzony, aby zapewnić prywatność użytkownika i nie spełniał deklarowanej anonimowości i ujawnił tożsamość ich inwestorów. Monero zapewnia inwestorom lepszą ochronę, sugerując podpisy pierścieniowe i ukryte adresy. Z tego powodu XMR zyskał popularność w DarkNet.

Wniosek

Pary kryptowalut omówione w tym materiale mają dość dynamiczną relację. Czasami poruszają się w tandemie, a czasami w przeciwnych kierunkach. Przestrzeń kryptowalut staje się bardziej rozwinięta, gdy niektóre aktywa cyfrowe zaangażowane w tworzenie tego rynku mogą wykazywać postęp, na przykład zajmując wąską niszę, która ostatecznie doprowadzi do trendów w ich cenach. Jeśli te kryptowaluty będą się wyróżniać i przyciągać uwagę traderów, ich relacje z bitcoinem mogą z czasem ulec znacznemu osłabieniu.

Czy cyfrowy dolar Fed pozostawia miejsce na kryptowaluty stablecoin?
Podczas przesłuchań potwierdzających 11 stycznia w Senacie Stanów Zjednoczonych, Jerome Powell, senator Patrick Toomey zadał pytanie do urzędującego i przyszłego...
Bank Centralny Malezji aktywnie ocenia opcje CBDC
Malezja dołączyła do rosnącej kadry narodów, które badają wartość badań i rozwoju cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC).Bank centralny Malezji, Bank...
Bank Rosji zabroni funduszom inwestycyjnym inwestowania w Bitcoin
Rosyjski bank centralny kontynuuje surową politykę dotyczącą branży kryptowalut, oficjalnie zakazując obecnie funduszom inwestycyjnym inwestowania w kryptowaluty,...
Przewodniczący Senackiej Komisji Bankowej szuka informacji od emitentów i giełd stablecoin, sugerując możliwość przesłuchania
Sherrod Brown, przewodniczący Senackiej Komisji ds. Bankowości, Mieszkalnictwa i Spraw Miejskich, wezwał kilka firm kryptograficznych do ujawnienia informacji...
Okcoin donosi, że altcoiny wzbudziły zainteresowanie instytucji kryptowalutami w 2021 r
Giełda kryptowalut Okcoin odnotowała znaczny wzrost liczby i wolumenu obrotu instytucji w ostatnim roku, napędzany głównie przez stablecoiny i tokeny w...
Partnerzy wymiany kryptowalut Bakkt z Google do płatności
Użytkownicy posiadający karty debetowe wydane przez giełdę kryptowalut Bakkt będą mogli przekonwertować swoje salda kryptowalut, aby dokonywać płatności...
Protokół DeFi BENQI osiąga 1 mld USD TVL dni po uruchomieniu
Protokół rynku płynności BENQI osiągnął 1 miliard USD łącznej wartości zablokowanej (TVL) mniej niż tydzień po uruchomieniu w sieci Avalanche (AVAX), co...
Ustawodawca stanu Pensylwania rozważa ustawę o grupie zadaniowej ds. kryptowalut
Projekt ustawy o utworzeniu grupy zadaniowej ds. kryptowalut w Pensylwanii został przedstawiony na Zgromadzeniu Ogólnym stanu.Zgodnie ze szczegółami HB1724...
Z wyprzedzeniem? Bitcoin i Ethereum mogą w końcu zatrzasnąć swoją 36-miesięczną korelację
Anish Saxena, dealer samochodowy z New Delhi, osiągnął „niesamowite” zyski, inwestując w kryptowaluty w 2020 r., dokładnie wtedy, gdy jego firma została...
Top 5 kryptowalut do obejrzenia w tym tygodniu: BTC, MATIC, THETA, CRO, LEO
Byki Bitcoin (BTC) z powodzeniem obroniły poziom 30 000 USD w ciągu ostatnich kilku dni, ale niepowodzenie w osiągnięciu silnego odbicia powoduje, że niektórzy...
Cena Bitcoina przekracza 32 000 USD, a handlowcy obawiają się „rajdu pomocy”, jeśli opór się utrzyma
Bitcoin (BTC) stracił 32 000 USD później, 16 lipca, ponieważ kontynuowano pozytywne reakcje na kontrakty terminowe na Bitcoiny Bank of America (BoA).1-godzinny...
BlockFi rozpoczyna wysyłkę kart kredytowych z nagrodami Bitcoin wspieranych przez Visa
Nowojorski startup krypto-kredytowy i oszczędnościowy BlockFi uruchomił dziś swoją kartę kredytową Bitcoin (BTC). Karta jest dostępna dla wybranych zatwierdzonych...
Steve Hanke ostrzega, że BTC może „całkowicie załamać gospodarkę” Salwadoru
Steve Hanke, profesor ekonomii stosowanej na Johns Hopkins University, ostrzegł, że niedawne przyjęcie przez Salwador Bitcoina (BTC) jako prawnego środka...
2 kluczowe wskaźniki cen Ethereum dowodzą, że pro traderzy stoją za nowymi szczytami ETH
Ponieważ Ether (ETH) 29 kwietnia zarobił 2800 USD, tak samo jak jego kontrakty futures stały się otwarte. Kwota 8,5 miliarda dolarów oznacza wzrost o 52%...
Przewodnik po Londynie: Co obiecuje hard fork EIP-1559 dla Ethereum
Ether (ETH) przeżywał ostatnio łzę, a wartość czołowego altcoina wzrosła od początku kwietnia z 1800 do szczytu wynoszącego 2480 USD, wykazując wzrost o...