Korelacje cen kryptowalut

Cryptocurrency Price Correlations

Kryptowaluta wielokrotnie przemieszczała się w tandemie w określonych okresach. Świetnym przykładem są altcoiny, których cena wzrosła po decyzji SEC z 10 marca, podczas gdy miesiąc wcześniej alternatywne kryptowaluty znacznie straciły swoje pozycje.

Jednak w innych przypadkach utrata bitcoinów doprowadziła do wzrostu cen altcoinów. Jednym z krytycznych czynników dla takiego scenariusza stał się istotny incydent w przestrzeni kryptowalut. Na przykład wzrost i spadek DAO oraz odmowa SEC w rejestrze ETF (ETF) braci Winklevoss również zagrał na korzyść alternatywnych kryptowalut.

Nasze najlepsze roboty biznesowe

Koszt Ethereum wzrósł o ponad 200% w ciągu tygodnia po ogłoszeniu SEC.

Przed decyzją SEC cena bitcoinów na krótko wzrosła powyżej 1300 USD za monetę, bijąc wszystkie poprzednie rekordy. Po upadku SEC cena kryptowaluty spadła o około 30%, podczas gdy ceny altcoinów gwałtownie wzrosły - wiele z nich osiągnęło szczyt przez cały okres swojego istnienia. Na przykład Ethereum wzrósł o ponad 200% w ciągu tygodnia po ogłoszeniu SEC. Podobna sytuacja była z Monero i Dash - kursy tych altcoinów wzrosły o ponad 100% z powodu odmowy SEC.

Ale jak zmienia się cena różnych kryptowalut, jeśli weźmiemy pod uwagę nie konkretne wydarzenie, ale wydłużony okres?

BTC i LTC: bliźniaki Bobbsey

Najbardziej obiektywnym sposobem badania relacji cenowej między bitcoinem a innymi kryptowalutami jest analiza istniejących statystyk. Korzystając z tych informacji, badacze rynku mogą wyciągnąć satysfakcjonujące wnioski na temat rynku altcoinów. Na przykład, aby zrozumieć, w jaki sposób niektóre kryptowaluty oddziałują na siebie, wystarczy spojrzeć na dane z trzech miesięcy. A często wystarczy ocenić związek par kryptowalut.

Doskonałym przykładem takiej analizy jest BTC / LTC - ceny tych kryptowalut w ostatnich trzech miesiącach 2013 roku odzwierciedlają pozycję z poprzednich 18 miesięcy, kiedy korelacja tej pary przekroczyła 0,7 i dziewięć miesięcy, kiedy osiągnęła 0,8. Tak silny i pozytywny związek między kryptowalutą jest łatwy do wyjaśnienia, zwłaszcza gdy litecoin w jakiś sposób - „spin-off” bitcoina, wykorzystuje tę samą technologię i podejście projektowe.

Jednak kursy BTC i LTC nie zawsze są ze sobą skorelowane. Analityk w ARK Investment Management, Chris Burniske, zauważa, że kryptowaluty poruszają się w różnych kierunkach podczas przewidywania decyzji SEC.

Bitcoin i XRP: Zupełnie inaczej

Kolejny przykład pary kryptowalut, która pokazuje stabilną relację - BTC / XRP. Ich korelacja wynosiła poniżej 0,2 w każdym kwartale 2015 i 2016 roku. Ponadto, jeśli po prostu uśredni się wszystkie dostępne dane o cenach tych kryptowalut, stanie się jasne, że 0,2 to średni wynik korelacji cen BTC / XRP dla wszystkich tych kryptowalut. istnienie kryptowalut na giełdach.

Dzieje się tak dlatego, że te dwie kryptowaluty bardzo się od siebie różnią, jak zauważył trader Jacob Eliosoff - tylko w ten sposób możemy wyjaśnić ich słabą współzależność. Bitcoin i Litecoin miały konkurencyjne oferty i były skierowane do odbiorców innych niż XRP.

Bitcoin i ETH: niepewne relacje

Nie wystarczy zrozumieć zależności między innymi parami kryptowalut, korzystając po prostu z analizy danych kwartalnych. Musimy bardziej podsumować statystyki.

Przykładowo, jeśli weźmiemy dane za jedną czwartą, to para BTC / ETH wykazuje niewielką korelację na poziomie 0,57. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę krótszy okres, np. Tydzień, obraz staje się ciekawszy - korelacja sięga 0,98 przez kilka krótkich okresów. Przykładowo w tygodniu od 1 do 7 sierpnia 2016 r. Relacja między cenami BTC / ETH wynosiła powyżej 0,9.

Jednak korelacja tych kryptowalut nie zawsze była tak wysoka, od czasu do czasu pokazując niepełne liczby. Np. W tygodniu sierpień i październik 2015 r. Ich korelacja sięgnęła 0,04.

ETC, XMR: od czasu do czasu

Ethereum Classik to kolejna kryptowaluta, która łączy się z ceną bitcoin w różnych formach komunikacji. Czasami ich korelacja wynosiła zaledwie 0,004, a czasami - 0,96, według CryptoCompare z lipca 2016 r. Para BTC / ETC wykazuje silną zależność na początku tego roku - w ciągu tygodnia w styczniu było to ponad 0,9. Jednak z tym samym sukcesem jego połączenie osłabiło się, poniżej 0,1 i nadal spadało, osiągając współczynnik 0,004 w styczniu 2017 r.

Historia pary BTC / XMR jest podobna do sytuacji BTC / ETH i BTC / ETC. Jeśli zaobserwujemy zależność między cenami dla okresów siedmiodniowych, to zobaczymy, że korelacja sięga 0,9, a następnie spada do 0. Np. Stabilną zależność można było zauważyć w styczniu br., Kiedy wskaźnik osiągnął 0,94. A w lutym kurs był poniżej 0,2.

Te dwie kryptowaluty bardzo się od siebie różnią. Podczas gdy Bitcoin nadal nie może określić skali, Monero bardziej koncentruje się na bezpieczeństwie swoich inwestorów. Bitcoin został stworzony, aby zapewnić prywatność użytkownika i nie spełniał deklarowanej anonimowości i ujawnił tożsamość ich inwestorów. Monero zapewnia inwestorom lepszą ochronę, sugerując podpisy pierścieniowe i ukryte adresy. Z tego powodu XMR zyskał popularność w DarkNet.

Wniosek

Pary kryptowalut omówione w tym materiale mają dość dynamiczną relację. Czasami poruszają się w tandemie, a czasami w przeciwnych kierunkach. Przestrzeń kryptowalut staje się bardziej rozwinięta, gdy niektóre aktywa cyfrowe zaangażowane w tworzenie tego rynku mogą wykazywać postęp, na przykład zajmując wąską niszę, która ostatecznie doprowadzi do trendów w ich cenach. Jeśli te kryptowaluty będą się wyróżniać i przyciągać uwagę traderów, ich relacje z bitcoinem mogą z czasem ulec znacznemu osłabieniu.

Cena Bitcoina osiąga 41 000 USD, a następnie odrzuca po tym, jak sprzedawcy bronią 200-MA
Ogólny nastrój ekosystemu kryptowalut jest stłumiony 15 czerwca, kiedy większość altcoinów handluje bez zmian, podczas gdy byki Bitcoin (BTC) szukają dziennego...
Premia GBTC pozostaje ujemna, co sugeruje, że sentyment do ceny Bitcoina jest nadal niski?
Bitcoin (BTC) ma trudności z ponownym przekroczeniem poziomu 40 000 USD po krótkim przekroczeniu go 26 maja. Kryptowaluta obecnie wymienia ręce na poziomie...
Inwestorzy instytucjonalni ładują ETH, a jego udział w AUM bije nowy rekord
Popyt instytucjonalny na Ethereum nadal rośnie, a produkty Ether stanowią obecnie ponad jedną czwartą zarządzanych aktywów (AUM) kryptowalutowych produktów...
Najgorszy miesiąc dla ceny BTC od 10 lat: 5 rzeczy do obejrzenia w Bitcoinie
Bitcoin (BTC) rozpoczyna nowy tydzień niedźwiedzie lub jako zdecydowany „kup” w zależności od źródła - co będzie dalej?Po tygodniu niezbyt inspirujących...
Ren uruchamia most do Polygon dla siedmiu najlepszych zasobów kryptograficznych
Uruchomienie nowego mostu Polygon x RenVM zostało ogłoszone na Twitterze przez Polygon 28 maja, który podkreślił, że most pozwoli na wykorzystanie Bitcoin...
Bitcoin Bull uruchamia firmę oferującą pizzę, która nie akceptuje płatności kryptograficznych
Zaledwie kilka dni przed rocznicą Dnia Pizzy Bitcoin, zwolennik Bitcoin Anthony „Pomp” Pompliano założył firmę zajmującą się pizzą, której celem jest wspieranie...
Raport VORTECS: Cholera, Musk, teraz też zadzierasz z AAVE?
Kto wie co i kiedy to wie?Badając Watergate w 1973 roku senator Howard Baker Jr. chciał odpowiedzi. Dzięki kilku dziennikarzom w końcu go dostał. I chociaż...
Szansa na krach cenowy rośnie, gdy kontrakty terminowe na Cardano (ADA) zbliżają się do 1 mld USD
Imponujący 816% zysk z monety ADA Cardano w 2021 r. Podniósł kapitalizację rynkową platformy inteligentnych kontraktów do 61 miliardów dolarów. Aby w pełni...
Organ zarządzający Luizjany skinął głową na Bitcoin
Bitcoin zyskał coraz większą popularność w ciągu ostatnich kilku miesięcy, a jego wzrost przekroczył 60 000 USD. Rząd stanu Luizjana w USA niedawno wydał...
Sprzedawca elektroniki Newegg akceptuje teraz Dogecoin jako płatność
Amerykański internetowy sprzedawca elektroniki Newegg dodał Dogecoin (DOGE) jako oficjalną metodę płatności pośród trwającego parabolicznego wzrostu kryptowaluty...
Wszystko, co wydobywane, nie jest ekologiczne: ślad węglowy Bitcoina jest trudny do oszacowania
Debata na temat wpływu ekosystemu wydobywczego Bitcoin na środowisko ponownie się nagrzewa, ponieważ naukowcy przedstawili nową dawkę spojrzenia na ten...
Robinhood składa dokumenty SEC w celu oferty publicznej
Robinhood Markets Inc., popularna aplikacja handlowa, która niedawno rozszerzyła swoją działalność w zakresie kryptowalut, złożyła dokumenty w amerykańskiej...
20% banków i funduszy hedgingowych jest zainteresowanych handlem kryptowalutami - ankieta
Pomimo niebezpiecznych fluktuacji, które wstrząsają światem kryptowalut, bitcoin i jego bracia mają wszelkie szanse na odniesienie sukcesu w 2018 roku....
W 2017 roku Bitcoin wyszukiwał w Google o 1000% częściej, strona BTC na liście 10 najlepszych Wikipedii
W 2017 roku bitcoin stał się tak popularny, jak nigdy wcześniej. W ciągu ostatniego roku ludzie chcieli jak najwięcej dowiedzieć się o ojcu wszystkich...
Indyjskie giełdy bitcoinów mogą zostać zmuszone do zapłacenia ponad 1 miliarda dolarów podatków
Indyjskie giełdy kryptowalut mogą w tej chwili nie być dobrą zabawą. Indyjski departament podatków pośrednich nieustannie poszukuje sposobów na opłacenie...